Per prima cosa preparate la cipolla bianca e l'aglio e tritateli entrambi finemente.
In una pentola capiente scaldate 2 cucchiaini di olio d'oliva, aggiungete la cipolla bianca e l'aglio tritati e fate rosolare per 2 minuti a fuoco medio. Aggiungete poi il concentrato di pomodoro e la zucca tagliata e fate rosolare per altri 3–4 minuti; nel frattempo sciacquate le lenticchie sotto acqua fredda.
Trascorso il tempo indicato, aggiungete nella pentola le lenticchie sciacquate, il brodo vegetale, il sale e il pepe, abbassate la fiamma, coprite la pentola con il coperchio e lasciate cuocere per 20–22 minuti fino ad ammorbidire la zucca e le lenticchie.
Nel frattempo tagliate il peperone rosso pulito a cubetti piccoli di circa 0,5 cm, trasferiteli in una ciotola e mettete da parte (preferibilmente in frigorifero).
Quando nella pentola la zucca e le lenticchie si saranno ammorbidite, aggiungete il peperone rosso tagliato, il latte di cocco, il curry e il pepe di Cayenna, lasciate la pentola scoperta e fate cuocere ancora per 2–3 minuti a fuoco lento.
Dividete la zuppa pronta in 4 piatti e sbriciolate in ogni porzione il formaggio bianco balcanico.
Infine cospargete ogni porzione di zuppa con 1 cucchiaio di cipollotto tritato e servite.